ASSURANCE VALEUR À NEUF ET VOLS D’AUTOMOBILES : UNE ÉTUDE STATISTIQUE

Résumé

Le risque moral a suscité de nombreux travaux qui avaient comme objectif de définir les caractéristiques d’un contrat d’assurance optimal. Notre travail s’attaque à une partie de ce problème puisqu’il cherche à vérifier empiriquement si la présence de la clause « assurance valeur à neuf » dans les contrats d’assurance automobile est une cause d’augmentation des vols de voiture. Cette clause augmente le gain potentiel en cas de réclamation de la part de l’assuré. La théorie du risque moral et la théorie économique du crime nous indiquent qu’une telle clause devrait inciter les assurés à réduire leurs efforts de prévention contre le vol ou même à simuler des sinistres. Pour mener à bien ce travail, nous utilisons un modèle ‘probit’ expliquant la probabilité qu’une voiture soit l’objet d’une réclamation pour vol. Nos résultats indiquent que cette probabilité augmente pour les voitures dont la clause « assurance valeur à neuf » s’applique, lorsque l’échéance de cette clause approche. Toutefois, notre méthodologie ne nous permet pas de conclure que cette plus grande probabilité est due nécessairement à la fraude à l’assurance, mais elle indique que cette clause de contrat d’assurance est un facteur d’augmentation du nombre de réclamations et donc des primes.

Mots-clés :

• Risque moral,
• assurance valeur à neuf,
• assurance automobile,
• fraude,
• vol,
• modèle ‘probit’

Abstract

Moral hazard was analyzed in many studies in order to set the characteristics of optimal insurance contracts. Our research goes in that direction by verifying whether the replacement cost endorsement of automobile insurance contracts is a factor that explain automobile theft. This endorsement increases the potential gain when an event occurs. Moral hazard theory and the economic theory of crime suggest that such endorsement reduces incentives for prevention against theft and even can increase incentives to simulate an event. ln order to verify these effects, we use a probit model that explains the probability that a car will be the object of a claim for theft. Our results indicate that this probability increases when a replacement cost endorsement is applicable, particularly at the end of the validity of the endorsement. However, our methodology cannot indicate that this increased probability represents insurance fraud, but show that this insurance contract endorsement increases the number of claims for theft and, consequently, insurance premia.

Keywords:

• Moral hazard,
• replacement cost endorsement,
• automobile insurance,
• fraud,
• theft,
• probit model