Modélisation du risque de pandémie dans Solvabilité 2

Résumé

Nous proposons ici un modèle simple pour le risque de pandémie destiné à s’intégrer dans un modèle interne au sens de Solvabilité 2. Ce modèle permet la prise en compte de garanties « arrêt de travail », ce que l’approche par la formule standard ne permet pas simplement.

Abstract

In this paper, we propose a simple model for the risk of a pandemic for integration into an internal model in the Solvency II framework. This model allows taking into account disability contracts, which is not possible under the standard formula.